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久期的计算公式

发布时间：2024-04-16 22:08
下面围绕“久期的计算公式”主题解决网友的困惑

如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]...

久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1...

债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T...

如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]...

久期的计算公式：久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同。在债券投资中，久期的计算公式通常为：D=（P*YTM）^...

修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。修正久期指的是对于...

C债券价值=10000*110%=11000 组合总价值=9800+19200+11000=40000 组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(...

使用马考勒久期的计算公式注意事项：需要指出的是在债券发行时以及发行后，都可以计算马考勒久期。计算发行时的马考勒久期，T（到期时间）等于债券的期限；计算发...

如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]...

债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。